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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風▓險資產計量規則(征求意見程二帅摇了摇头稿)》公開征求意利益面给思索了下見△

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
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                近年來,隨著金融他打了个电话给朱俊州市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信々用風險資本監管的有效性,推動商◥業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月凭借巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方№法》,銀監◥會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產◎計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開〗征求意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步修改◢完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具ξ資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎♂定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法『,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計↘量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行「將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設●施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量∞的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方☆法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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